למה הדלתה 50 לא ATM

הדיון הזה מכיל תגובה 1, ויש לו 2 משתתפים, והוא עודכן לאחרונה ע״י  admin לפני 2 שנים, 6 חודשים.

  • מאת
    תגובות
  • #2107

    elallouf
    משתתף

    דלתה של אופציות ATM הן 50 ומשקפות גם את הסתברות המניה לעלות או לרדת בכל נקודת זמן שהיא 50%.
    לאחרונה שמתי לב למשהו שלא ראיתי בעבר. לדוגמה – באופציות של טסלה, הדלתה של אופציות CALL בכסף עלתה משמעותית ושל אופציות PUT בכסף ירדה (השלמה ל -100). התופעה גדלה ככל שהאופציות רחוקות יותר. כלותר – קו ה- 50% כאילו זז לרמת מחיר גבוהה יותר.
    משהו יודע להסביר איך זה קורה ? (לא מה המשמעות של זה. זה כרגע פחות חשוב).

  • #2108

    admin
    מנהל בפורום

    בעקרון, בגלל הריבית חל השינוי הגדול בדלתות- ריבית של 3% שנתי לעומת 0.
    כ”כ יש לזכור שפונקציית ההסתברות אינה סימטרית. היא לוג- בינומית.

יש להתחבר למערכת על מנת להגיב.